A família de Alex possuía um castelo na Itália (1985 a 2009) em uma pequena cidade chamada Giove, na Umbria. O pai de Alex filmou alguns de seus filmes em ambientes fechados, como: " Castle Freak ", " The Pit " ou " The Pendulum ".
Quando era pequeno, Alex passava todas as férias de verão lá. No DVD Live In Italy (2002), ele mostra alguns cômodos do castelo, através de uma pequena visita guiada por ele próprio.
